Žinant, kiek apie Delfus prikurta legendų, sunku patikėti, kad miestas – tikras. Jo istorija nuo pat pradžių persipina su graikų mitologija. Viena iš legendų (galimai ir padėjusi Delfams taip išaugti) – mitas, esą Delfai yra pats pasaulio centras. Mite pasakojama, kad Dzeusas, norėdamas sužinoti, kur yra pasaulio centras, iš dviejų skirtingų pasaulio galų paleido po erelį. Ereliai turėjo susitikti pačiame viduryje ir susitiko… būtent virš tos vietos, kurioje pastatyti Delfai. Pagoniškoje Graikijoje ši idėja buvo labai gaji, todėl miestas nuo pat savo gyvavimo pradžios įgavo ypač svarbų statusą. Pats pavadinimas Delfai irgi savotiškai susijęs su pasaulio centro, pradžios idėja: manoma, kad pagal skambesį jis reiškia „įsčias“, kurios yra simbolis Delfų vietoje garbintos deivės Gajos, dar kitaip vadinamos Motina Žeme.
Mitas apie pasaulio centrą – tik pradžia mistinėje Delfų istorijoje. Dar labiau Delfai garsėjo kaip pranašysčių miestas, kuriame orakulas ir jo pagalbininkė žynė Pitija pranašaudavo žmonių, miestų, valstybių likimą. Pranašavimas tapo tokia populiaria praktika, kad į miestą plūste plūdo svečiai, o pranašautojai iš to krovėsi turtus ir netgi savotiškai formavo Graikijos politiką – ne vienas svarbus valdovų sprendimas priimtas pasirėmus tiesiog spėjimais. Sakoma, kad tokias apgavystes įžvelgęs garsus graikų filosofas Ezopas net bandęs sudrausminti orakulą ir Pitiją, deja, nesėkmingai.
Svarbus niuansas – manoma, kad dalis pranašysčių buvo ne tik lakios fantazijos vaisius: ištyrus kalnų uolienas toje vietoje, kurioje savo mintis skelbdavo Pitija (spėjama, kad ji sėdėdavo tik vienoje vietoje – virš siauro gilaus uolienos plyšio), nustatyta, kad per plyšį sklisdavę garai, kurie esą Pitiją svaigindavo ir, galbūt, net sukeldavo haliucinacijas.
Pasaulio centre privalo stovėti ir atitinkama šventykla. Delfuose daugiausiai garbės atiteko Apolonui – saulės šviesos dievui, muzikos ir poezijos globėjui. 700 metrų aukštyje, Parnaso kalno prieglobstyje, įsikūrusi šventykla puikiai atitiko savo misiją – garbinti šviesos Dievą pasaulio centre. Apolonas taip pat buvo „įtrauktas“ ir į pranašysčių „sąmokslą“: pradžioje buvo pranašaujama tik per Apolono gimimo dieną, vasario 7-ąją, tačiau norinčiųjų sužinoti ateitį skaičius augo taip sparčiai, kad pranašystės ėmė vykti beveik kiekvieno mėnesio 7-ąją dieną.
Apolono šventyklos Delfuose išliko nedaug, tačiau gana neblogai išsilaikė Delfų teatras (IV a. pr. Kr.) talpinęs net 5000 žiūrovų ir Delfų stadionas (V. a. pr. Kr). Iš įspūdingo dydžio Delfų teatro ir šiandien atsiveria vaizdas ne tik į sceną, bet ir į šventyklą bei miestą supantį slėnį – galima tik pavydėti to meto architektams tokios romantikos. Stadionas įrengtas taip pat neįprastoje vietoje – įsirėmęs į galingą akmeninį šlaitą. Būtent šiame stadione kas ketverius metus vykdavo antros pagal svarbumą (po Olimpinių) žaidynės Graikijoje Nugalėtojai būdavo apdovanojami lauro (Apolono medžio vainikais). Žaidynėse būdavo organizuojami ir muzikiniai, literatūriniai konkursai, vykdavo procesijos tų, kurie atvykdavo specialiu į Delfus vedusiu piligrimų keliu, dar kitaip vadinamu Šventuoju.
Vienas įspūdingiausių sporto žaidynių atminimo ženklų – sportininkų nugalėtojų skulptūros, kurios buvo dovanojamos šventykloms tarsi pergalės ženklas. Būtent dažnas sportininkų vaizdavimas ir lėmė graikų išsilaisvinimą erdviniame mene – iš pradžių tik mėgdžioję iš Egipto skulptūros nužiūrėtas gana statiškas technikas, graikai pagaliau ėmėsi kitokių meninių „gudrybių“ ir taip pradėjo sparčiai tobulėti. Įspūdingus radinius eksponuojančiame Delfų muziejuje galima pamatyti vieną iš šių skulptūrų, vaizduojančią vežimų lenktyninką. Didelę nuostabą kelia ir tai, kad V a. pr. Kr skulptūra taip meistriškai nulieta iš bronzos. Dar vienas tobulėjančios graikų skulptūros pavyzdys: brolių Kleobo ir Bitonio marmurinės figūros (VI a. pr. Kr.).
Kas atsitiko, kad Delfai nesugebėjo išsipranašauti sau sėkmingos ateities arba bent pasukti ją kitokia linkme? Manoma, kad miesto aukso laikai pasibaigė įsigalėjus krikščionybei, kuri atėjo kartu su romėnų įtaka maždaug mūsų eros padžioje. Iš rankų į rankas keliavę senieji Delfai po truputį ištuštėjo, o žemės drebėjimas sugriovė paskutinius jo šlovės likučius.
Legendose išliko vienas paskutinių orakulo atsakymų apie pagonybės ateitį:
„Pasakykite karaliui, kad fleita nukrito ant žemės. Apolonas nebeturi namų, nei orakulo laurų, nei šnekančio fontano – kalbantis vanduo išdžiūvo“.